自定义Filter的步骤如下：

创建一个类并实现javax.servlet.Filter接口。在类上添加@WebFilter注解，并指定Filter的URL模式和顺序。在实现接口的方法中编写Filter的逻辑处理。在Spring Boot应用的启动类上添加@Bean注解，将自定义Filter注册到应用中。

通过以上步骤，就可以自定义Filter并将其应用到Spring Boot应用中。