VPS防火墙设置的方法如下：

1、登录VPS

使用SSH客户端连接VPS服务器，使用root账号登录。

2、安装防火墙

可以使用iptables或者firewalld安装防火墙。例如，使用iptables安装防火墙的命令为：

sudo apt-get install iptables

3、配置防火墙规则

根据实际需求配置防火墙规则，可以使用iptables或者firewalld命令进行配置。例如，使用iptables命令配置允许SSH连接和HTTP访问的规则：

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -j DROP

上述规则表示允许SSH连接和HTTP访问，其他所有请求都将被拒绝。

4、保存防火墙规则：使用iptables-save或者firewall-cmd命令保存防火墙规则。例如，使用iptables-save命令保存规则：

sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

上述命令将规则保存到/etc/iptables/rules.v4文件中。

5、启动防火墙：使用iptables或者firewalld命令启动防火墙。例如，使用iptables命令启动防火墙：

sudo iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4

上述命令将从/etc/iptables/rules.v4文件中读取规则，并启动防火墙。

以上是VPS防火墙设置的基本方法，根据不同的需求和操作系统，具体的命令和配置方式可能会有所不同。建议在进行防火墙设置前，先备份服务器数据，以免出现不可预料的问题。