要搭建代理服务器，需要遵循以下步骤：
1. 选择适合自己的代理服务器软件，常见的有Shadowsocks、V2Ray、ShadowsocksR等。这里以Shadowsocks为例。
2. 在服务器上安装Shadowsocks软件，可以使用命令行安装，也可以使用图形界面安装。安装完成后，需要设置密码和端口号。
3. 配置防火墙，开放Shadowsocks使用的端口。
4. 配置客户端，从Shadowsocks官网下载客户端程序，安装后输入服务器IP地址、端口号和密码，即可使用代理。
需要注意的是，代理服务器的设置和使用都需要一定的技术基础和安全意识。在使用代理服务器时，应当注意保护自己的隐私和安全。