在连接到 SQL 数据库时，一种常见的方法是使用编程语言的数据库连接库。具体的步骤通常包括以下几个步骤：

导入适当的数据库连接库，例如对于 Python 可以使用 pymysql 或 mysql-connector-python。建立数据库连接，通常需要提供主机地址、用户名、密码和数据库名称等必要信息。创建一个游标对象，用于执行 SQL 查询和操作。使用游标对象执行 SQL 查询或操作，例如查询表中的数据或插入新的数据。提交对数据库的更改（如果需要）。关闭游标和数据库连接。

这些步骤可以根据具体的编程语言和数据库连接库略有不同，但总体流程大致相同。需要根据具体的情况来选择适当的数据库连接库和方法。