在Delphi中连接SQL数据库通常需要使用ADO（ActiveX Data Objects）组件。ADO是一种用于访问和处理数据的COM组件。

下面是连接SQL数据库的步骤：

打开Delphi，创建一个新的项目。在主窗体上放置一个TADOConnection组件。这个组件可以在"Data Access"标签页下找到。在TADOConnection组件的属性中，设置ConnectionString属性来指定数据库连接字符串。连接字符串的格式取决于你使用的数据库类型和服务器地址。在代码中通过ADOConnection1的Open方法来打开数据库连接：

ADOConnection1.Open;

使用TADOQuery或TADODataSet组件来执行SQL查询和操作数据库。将这些组件放在主窗体上，并设置其ConnectionString属性为刚才创建的ADOConnection1。在TADOQuery或TADODataSet组件的SQL属性中编写SQL查询语句，例如：

ADOQuery1.SQL.Text := 'SELECT * FROM TableName';ADOQuery1.Open;

将查询结果显示在数据控件（如TDBGrid、TDBEdit等）上。

这样就可以在Delphi中连接SQL数据库并执行查询操作了。需要注意的是，连接不同类型的SQL数据库（如MySQL、SQL Server等）可能需要修改连接字符串和使用相应的数据库驱动。