要连接到Oracle数据库并设置字符集，可以使用如下步骤：

1、在连接数据库时，添加字符集参数。在连接字符串中加入“?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8”即可设置字符集为UTF-8。例如：

String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8";Connection conn = DriverManager.getConnection(url, username, password);

2、在连接数据库后，使用以下语句设置会话的字符集：

Statement statement = conn.createStatement();statement.execute("ALTER SESSION SET NLS_LANG='AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8'");

这样就可以在连接Oracle数据库时设置字符集为UTF-8。