在SQL Server中，通过使用FOREIGN KEY约束来设置外键。具体的方法如下：

在创建表时设置外键约束：

CREATE TABLE 表名( 列1 数据类型, 列2 数据类型, FOREIGN KEY (外键列) REFERENCES 主表名(主键列));

在已创建的表上添加外键约束：

ALTER TABLE 表名ADD CONSTRAINT FK_外键约束名FOREIGN KEY (外键列) REFERENCES 主表名(主键列);

设置外键约束时可以指定级联操作，如删除或更新父表记录时同时操作子表记录：

FOREIGN KEY (外键列) REFERENCES 主表名(主键列) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

注意：在设置外键约束时，需要确保外键列和主键列的数据类型和长度相同，主键列应该有唯一性约束。