要建立VS与SQL的连接，可以使用以下步骤：

在Visual Studio中打开一个项目或创建一个新项目。在Solution Explorer中，右键单击项目名称，然后选择“添加”>“新建项”。在“添加新项”对话框中，选择“数据”类别，然后选择“数据连接”项。在“数据连接”对话框中，选择“Microsoft SQL Server”作为数据源，然后点击“继续”。在“添加连接”对话框中，输入SQL Server的连接信息，包括服务器名称、身份验证方式、用户名和密码等。点击“测试连接”按钮验证连接是否成功。连接成功后，点击“确定”按钮关闭对话框。在Solution Explorer中，右键单击项目名称，然后选择“添加”>“新建项”。在“添加新项”对话框中，选择“数据”类别，然后选择“数据集”项。在“添加新数据集”对话框中，选择刚刚创建的数据连接，然后点击“确定”按钮。在“添加新数据集”对话框中，选择要使用的表格或视图等数据库对象，然后点击“完成”按钮。现在，你可以在代码中使用生成的数据集来执行SQL查询和操作数据库了。

通过上述步骤，你可以在Visual Studio中建立与SQL的连接，并使用数据集执行数据库操作。