在SQL Server中，可以通过以下步骤来设置外键：

1. 创建两个表，其中一个表将包含外键列，另一个表将包含主键列。

2. 在包含外键列的表中，使用“ALTER TABLE”语句来添加外键约束。语法如下：

```sql
ALTER TABLE 表名
ADD CONSTRAINT 外键约束名 FOREIGN KEY (外键列名)
REFERENCES 主键表名 (主键列名)
```

例如，如果我们有一个名为"Orders"的表，其中包含一个外键列"CustomerID"，它参考自另一个名为"Customers"的表的主键列"CustomerID"，则可以使用以下语句来设置外键约束：

```sql
ALTER TABLE Orders
ADD CONSTRAINT FK_Orders_Customers
FOREIGN KEY (CustomerID)
REFERENCES Customers (CustomerID)
```

3. 通过上述步骤，将创建一个名为"FK_Orders_Customers"的外键约束。这将确保在"Orders"表中的"CustomerID"列中插入的值必须在"Customers"表的"CustomerID"列中存在。

注意事项：
- 外键列和主键列的数据类型必须匹配。
- 外键列和主键列的长度应该相同。
- 外键列的值可以为空，除非指定了“NOT NULL”约束。

在设置外键约束之前，请确保表中的数据已经满足外键约束的要求，否则设置过程可能会失败。