在SQL数据库中，可以通过以下步骤来设置外键：

1. 创建主表和从表。主表包含主键，从表包含外键。主表中的主键用于与从表中的外键进行关联。

2. 在从表中创建外键。在从表中，使用FOREIGN KEY关键字来创建外键。外键的语法通常为：
```
FOREIGN KEY (外键列名) REFERENCES 主表名(主键列名)
```
其中，外键列名是从表中的列名，主表名是主表的表名，主键列名是主表中的主键列名。

3. 添加外键约束。创建外键后，还需要添加外键约束来确保外键的有效性和一致性。外键约束可以是CASCADE、SET NULL、SET DEFAULT或NO ACTION（默认）。

- CASCADE：如果主表中的行被删除或更新，那么从表中对应的行也会被删除或更新。
- SET NULL：如果主表中的行被删除或更新，那么从表中对应的外键列会被设置为NULL。
- SET DEFAULT：如果主表中的行被删除或更新，那么从表中对应的外键列会被设置为默认值。
- NO ACTION：如果主表中的行被删除或更新，那么不会对从表中的行进行任何操作。

外键约束的语法通常为：
```
ALTER TABLE 从表名 ADD CONSTRAINT 外键约束名 FOREIGN KEY (外键列名) REFERENCES 主表名(主键列名) ON DELETE CASCADE|SET NULL|SET DEFAULT|NO ACTION
```
其中，从表名是从表的表名，外键约束名是外键约束的名称，外键列名是从表中的列名，主表名是主表的表名，主键列名是主表中的主键列名。

通过以上步骤，就可以在SQL数据库中成功设置外键。