在 SQL 数据库中，可以使用以下步骤来设置外键：

1. 创建主表和从表。主表包含要作为主键的列，从表包含要作为外键的列。

```
CREATE TABLE 表名 (
列名 数据类型 PRIMARY KEY,
...
);
```

2. 在从表中添加外键列，并将其与主表的主键列相关联。

```
ALTER TABLE 从表名
ADD CONSTRAINT 外键名
FOREIGN KEY (外键列名) REFERENCES 主表名 (主键列名);
```

3. 可选：设置外键约束的行为。可以选择在插入或更新数据时对外键进行限制、级联操作或设置为空。

```
ALTER TABLE 从表名
ADD CONSTRAINT 外键名
FOREIGN KEY (外键列名) REFERENCES 主表名 (主键列名)
ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE SET NULL;
```

其中，`ON DELETE RESTRICT` 表示在主表中删除关联数据时，不允许在从表中进行对应的删除操作；`ON UPDATE CASCADE` 表示在主表中更新主键值时，从表中的外键值也会更新；`ON DELETE SET NULL` 表示在主表中删除关联数据时，从表中的外键值将设置为 NULL。

4. 可选：在主表和从表之间创建索引，以提高查询性能。

```
CREATE INDEX 索引名 ON 表名 (列名);
```

这样就完成了外键的设置。通过外键，可以确保数据库中的数据关系的完整性和一致性。