搭建深圳高防云主机的步骤如下：

1. 选择一家可靠的云服务提供商，在它们的官方网站上注册一个账号。

2. 登录账号后，在控制台中选择“云服务器”或“虚拟主机”等相关服务。

3. 根据需求选择地域为深圳，并选择高防云主机的配置，包括CPU、内存、存储等。

4. 安全组配置：设置防火墙规则，限制访问，防止未授权的访问。

5. 配置网络：选择合适的网络类型，比如VPC、私有网络等，设置IP地址和安全组等。

6. 选择操作系统：根据需求选择合适的操作系统，比如Windows、Linux等。

7. 确认订单并支付费用。

8. 等待云主机创建完毕。

9. 登录到云主机的操作系统中，进行必要的配置和安装所需的软件。

10. 根据实际需求，进行网络配置、安全加固等操作。

11. 最后，将你的网站或应用程序部署到云主机上，并进行相应的测试。

注意事项：在搭建深圳高防云主机时，要注意选择合适的配置和云服务提供商，确保其具备稳定可靠的防护能力，以及良好的服务质量和技术支持。同时，还需要做好安全配置和维护工作，保证云主机的安全性。