要自建DNS代理服务器，您需要按照以下步骤进行操作：

1. 选择合适的操作系统：您可以选择适合您的需求的操作系统，如Linux、Windows等。

2. 安装DNS服务器软件：您可以选择常见的DNS服务器软件，如Bind、dnsmasq等。根据您选择的操作系统，您可以通过软件包管理器或下载源代码进行安装。

3. 配置DNS服务器：在安装完成后，您需要对DNS服务器进行配置。配置包括设置域名解析规则、监听端口、缓存设置等。具体配置方式取决于您选择的DNS服务器软件。

4. 设置DNS代理：要将DNS服务器配置为代理服务器，您需要设置转发规则，以便将查询转发给其他DNS服务器。您可以选择将查询转发给公共DNS服务器，或者配置为转发给特定的DNS服务器。

5. 测试和验证：在完成配置后，您可以通过在客户端上设置DNS服务器地址，并执行DNS查询来测试和验证您的DNS代理服务器是否正常工作。

需要注意的是，在自建DNS代理服务器时，您需要确保您的网络环境和配置设置符合法律法规和服务提供商的规定。此外，您还需要保护您的服务器免受恶意查询和攻击。