要在香港免备案的云主机上建立网站，可以按照以下步骤进行：

1. 选择云主机服务提供商：在香港有许多云主机服务提供商可供选择，根据自己的需求和预算选择一个合适的提供商。

2. 注册账号并购买云主机：在选择的云主机服务提供商官网上注册账号，并购买一个香港地区的云主机。

3. 配置云主机：购买完成后，登录云主机控制台，进行基本的配置，例如选择操作系统、配置网络等。

4. 连接云主机：使用SSH工具（例如PuTTY）连接到云主机，输入IP地址和登录凭证进行连接。

5. 安装网站建设工具：根据自己的需求选择合适的网站建设工具，例如WordPress、Joomla等，然后按照工具提供的安装步骤进行安装。

6. 设计和编辑网站内容：通过网站建设工具提供的界面，设计和编辑网站的页面布局、内容、样式等。

7. 配置域名：购买一个域名，并将域名指向云主机的IP地址。

8. 测试和发布网站：在编辑和设计完成后，进行网站的测试，确保网站的正常运行。然后，将网站发布到云主机上，让用户可以访问。

以上是建立网站的基本步骤，具体操作可能会因云主机服务提供商和网站建设工具的不同而有所差异。建议在进行操作之前，先阅读相关的文档和教程，以确保操作的准确性和安全性。