免备案的香港云主机搭建可以按照以下步骤进行：

选择云主机提供商：在市场上选择一家可靠的云主机提供商，确保其服务器位于香港，并且提供免备案服务。

注册账户：根据云主机提供商的要求，注册一个账户并完成身份验证。

选择云主机套餐：根据自己的需求选择适合的云主机套餐，包括CPU、内存、存储空间、带宽等。

配置云主机：在购买完成后，进入控制面板，配置云主机的操作系统、网络设置和安全设置等。

连接云主机：通过SSH或者远程桌面工具等方式，连接到云主机，进行进一步的配置和管理。

安装必要的软件：根据自己的需求，安装必要的软件和服务，例如Web服务器、数据库等。

配置域名解析：如果需要将自己的域名指向云主机，需要在域名解析服务商处进行相应的配置。

部署网站或应用：根据自己的需求，将网站或应用程序部署到云主机上，并进行相应的配置。

进行备份和安全设置：定期进行数据备份，并进行安全设置，确保云主机的数据安全。

以上是免备案的香港云主机搭建的基本步骤，具体操作还需要根据云主机提供商的具体要求和文档进行。