搭建韩国代理服务器需要进行以下步骤：

选择合适的服务器提供商：找到可信赖的服务器提供商，确保其提供韩国服务器的租用服务。

选择服务器操作系统：根据自己的需求选择合适的操作系统，例如，选择支持代理服务器软件的操作系统，如Linux。

安装代理服务器软件：根据选择的操作系统，安装合适的代理服务器软件。常见的代理服务器软件包括Squid、Nginx等。

配置代理服务器：根据自己的需求，配置代理服务器的参数，如端口号、访问控制等。

配置防火墙：为了保护服务器安全，配置防火墙以阻止未经授权的访问。

测试代理服务器：确保代理服务器正常运行，并进行必要的测试，以确保其能够正常代理网络请求。

配置代理客户端：在需要使用代理服务器的设备上配置代理客户端，以便通过代理服务器进行网络访问。

需要注意的是，搭建代理服务器需要一定的技术知识和经验，如果不熟悉相关技术，建议寻求专业人士的帮助。此外，还需要确保使用代理服务器的行为符合当地法律法规。