连接海外CN2高防服务器需要进行以下步骤：

获取服务器的IP地址和登录凭证（用户名和密码）。

打开远程桌面连接工具，如Windows自带的远程桌面连接。

在工具中输入服务器的IP地址，并点击连接。

输入登录凭证中的用户名和密码，并点击确定。

如果服务器设置了防火墙，可能需要输入防火墙规则中允许的端口号。

成功连接后，即可在远程桌面中操作服务器。

请注意，具体的连接步骤可能会因服务器操作系统和远程桌面连接工具的不同而有所差异。建议在租用服务器时，咨询服务器提供商或阅读相关文档，以获取准确的连接指南。