连接域名空间代理服务器的步骤如下：

打开计算机上的网络设置，找到代理服务器设置选项。

在代理服务器设置中，选择手动配置代理服务器。

在代理服务器地址和端口号中输入域名空间代理服务器的地址和端口号。

保存设置并关闭网络设置窗口。

打开浏览器，输入需要访问的网站地址，点击访问。

浏览器会自动连接域名空间代理服务器，代理服务器会将请求转发到目标网站，然后将目标网站的响应返回给浏览器。

浏览器会显示目标网站的内容，代理服务器会对请求和响应进行记录和处理。