云服务器VPS代理搭建步骤如下：

选择一款适合的VPS，推荐使用CentOS或Ubuntu系统。

安装并配置Shadowsocks或其他代理软件。可以使用命令行工具或者图形界面工具来完成安装。

配置VPS的防火墙，打开代理端口。

在本地电脑上安装代理客户端，并连接到VPS代理服务器。

验证代理是否成功，可以通过访问被墙的网站来测试。

注意事项：

选择一个可靠的VPS提供商，确保服务器的稳定性和安全性。

使用代理时需要注意安全性，不要随意访问不安全的网站或下载不安全的文件。

如果需要加密代理流量，可以使用SSL或TLS协议来加密数据传输。