vps搭建代理服务器有风险：1、如果没有配置加密，会导致数据泄露；2、如果代理不加密用户的IP地址和一些Web请求数据，会泄露用户信息；3、隐私有限，不能保证数据是加密传输的容易被他人获取。

具体内容如下：

1、缺乏加密

不是所有代理都是加密的，如果代理没有配置加密，可能会通过不安全的连接运行。这意味着用户名和密码等任何敏感数据都有被泄露的风险。

2、数据记录

代理服务器存储用户的IP地址和一些Web请求数据，如果代理不加密这些信息，信息可能会出现被泄露的情况。

3、有限的隐私

代理服务器可以隐藏用户的IP地址，但这种隐私不一定能超出网络请求。就比如的免费代理，它不能保证数据是加密传输的，非常容易被他人获取。