虚拟主机代理可以通过以下步骤进行搭建：

在一台服务器上安装并配置好 Apache 或 Nginx 作为反向代理服务器。

在反向代理服务器上配置虚拟主机，以便将请求转发到目标服务器上的相应虚拟主机。

在目标服务器上配置好相应的虚拟主机，以便接收反向代理服务器转发过来的请求。

将域名解析到反向代理服务器的 IP 地址上。

测试代理是否正确配置，通过浏览器访问域名，应该能够正常访问到目标服务器上的网站。

需要注意的是，虚拟主机代理的搭建涉及到多个服务器的配置和协作，需要有一定的网络和服务器管理经验。