游戏代理服务器搭建需要以下步骤：

选择一款游戏代理服务器软件，如Shadowsocks、V2Ray等，并安装在服务器上。

配置代理服务器，包括服务器地址、端口、加密方式等。可以参考软件的官方文档或网上的教程进行配置。

在游戏中设置代理，将代理服务器的地址和端口填入游戏的代理设置中。

连接代理服务器，启动游戏，并测试代理是否正常工作。

需要注意的是，游戏代理服务器搭建可能涉及到一些法律和政策问题，需要遵守相关规定。同时，使用代理服务器也可能会影响游戏的稳定性和速度，需要根据实际情况进行选择和调整。