搭建云服务器代理系统需要以下步骤：

1.选择一款适合自己的云服务器，购买并进行配置。

2.安装代理软件，如Shadowsocks、V2Ray、Trojan等。

3.配置代理软件，包括端口、密码、加密方式等参数。

4.在云服务器上开启代理服务，使得外部设备可以通过代理软件连接到服务器。

5.在需要使用代理的设备上安装对应的代理客户端，并连接到云服务器。

6.测试代理是否成功，可以使用网站或应用程序进行测试。

需要注意的是，在搭建云服务器代理系统时，需要合法合规使用，不得用于非法目的。