虚拟主机代理可以通过以下步骤进行设置：

登录虚拟主机的控制面板，找到“代理设置”或“反向代理”选项。

在代理设置页面中，填写代理服务器的地址和端口号。如果代理服务器需要身份验证，还需要填写用户名和密码。

设置代理规则。可以按照域名或URL路径进行规则设置，将请求转发到指定的代理服务器。

测试代理是否生效。可以通过访问指定的域名或URL路径来测试代理是否生效。

需要注意的是，虚拟主机代理设置可能会影响网站的性能和安全性，需要谨慎设置。建议在设置代理之前，先了解代理的相关知识，并咨询专业人士的建议。