我可以给您一些指导：
1. 首先，您需要了解代理服务器的基本原理和相关技术知识，例如HTTP代理、SOCKS代理等。
2. 然后，您可以选择使用现有的开源代理服务器程序，例如Squid、Nginx等，或者自己编写代理服务器程序。
3. 如果您选择使用现有的开源代理服务器程序，可以在GitHub等代码托管平台上找到相应的代码，并根据自己的需求进行修改和配置。
4. 如果您想自己编写代理服务器程序，可以选择使用Python、Java等编程语言，并结合相应的网络编程库来实现代理服务器的功能。
5. 最后，您需要将代理服务器部署到云服务器或者自己的个人电脑上，并进行相应的网络配置和安全设置，以确保代理服务器的稳定运行和安全性。
需要注意的是，自己搭建的代理服务器可能会被用于非法用途，例如翻墙、网络攻击等，因此需要谨慎使用。建议您仔细了解相关法律法规和网络安全知识，并遵守相关规定和规范。