要在SQL UPDATE语句中使用子查询，可以将子查询嵌套在UPDATE语句的SET子句中。例如，假设我们有两个表，一个是名为"students"的学生表，另一个是名为"grades"的成绩表，我们想要将所有学生的数学成绩更新为他们的最新成绩。可以使用以下SQL语句实现：

UPDATE studentsSET math_grade = (SELECT grade FROM grades WHERE student_id = students.student_id AND subject = 'Math')

在这个例子中，子查询(SELECT grade FROM grades WHERE student_id = students.student_id AND subject = 'Math')用于获取每个学生最新的数学成绩，并将其更新到"students"表中的"math_grade"列中。