在MySQL中，可以通过在CREATE TABLE语句中使用PRIMARY KEY关键字来设置联合主键。联合主键是由多个列组成的主键，用于唯一标识每一行数据。

下面是一个示例，演示如何在MySQL中设置联合主键：

CREATE TABLE my_table (column1 INT,column2 INT,column3 VARCHAR(50),PRIMARY KEY (column1, column2));

在上面的示例中，my_table表包含三个列：column1、column2和column3。通过PRIMARY KEY关键字，我们将column1和column2列指定为联合主键。

需要注意的是，联合主键中的每个列都必须包含在表的列定义中，并且主键列的值不能为NULL。此外，联合主键的组合值必须在表中是唯一的，否则插入数据时会出现错误。